CM Trade

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับโบนัส

ดาวน์โหลด

US Dollar Index คืออะไร? ทำความเข้าใจกับ US Dollar Index

2022-09-29
472

หากคุณสนใจในการลงทุนหรือต้องการทำความเข้าใจดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ US Dollar บทความนี้จะช่วยคุณทำความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับ US Dollar Index ว่าคืออะไร, Dollar Index นั้นดูยังไง และจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไร สถิติ US Dollar Index ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา การวิเคราะห์ US Dollar Index ไปจนถึงการคำณวนUS Dollar Index.

cmtrade เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนขนาดเล็ก

US Dollar Index คืออะไร

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตัววัดมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินต่างประเทศอีก 6 สกุล เช่นเดียวกับดัชนีหุ้นวัดมูลค่าของตะกร้าหลักทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ จะแสดงมูลค่าของเงินดอลลาร์ที่สัมพันธ์กับ "ตลาด" ของสกุลเงิน เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า ดัชนีก็จะสูงขึ้นและในทางกลับกันค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าถือได้ว่าเป็นค่าที่อ่านได้จากประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งออก ยิ่งจำนวนการส่งออกมากเท่าใด ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อสินค้าอเมริกันก็จะสูงขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเป็นการคำนวณทางเรขาคณิตของสกุลเงินหกสกุลที่ถ่วงน้ำหนัก ดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เดิมได้รับการพัฒนาโดยธนาคารกลางสหรัฐในค.ศ. 1973 จัดให้มีมูลค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการค้าภายนอกของดอลลาร์สหรัฐฯ ตามอิสระลอยตัวต่อสกุลเงินโลก ตั้งแต่เริ่มซื้อขายฟิวเจอร์สในดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯในปี 1985 ICE Futures U.S. ได้รวบรวม บำรุงรักษา กำหนด และชั่งน้ำหนักส่วนประกอบของ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ และทำให้มีการคำนวณและเผยแพร่

วิธีการทำงานของดัชนีดอลลาร์และสกุลเงินที่อยู่ในนั้นดัชนีนี้เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักทางเรขาคณิตของสกุลเงินต่างประเทศหกสกุล เนื่องจากเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ (หรือกลุ่มประเทศ) มีขนาดแตกต่างกัน น้ำหนักแต่ละส่วนจึงแตกต่างกัน โดยใช้สกุลเงินที่นำมาคำ ณวนดังนี้

  1. ยูโร (EUR)
  2. เยนญี่ปุ่น (JPY)
  3. ปอนด์อังกฤษ (GBP)
  4. ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
  5. โครนาสวีเดน (SEK)
  6. ฟรังก์สวิส (CHF)

US Dollar Index คืออะไร? ทำความเข้าใจกับ US Dollar Index

ประวัติของ US Dollar Index

USDX เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 1973 ไม่นานหลังจากการรื้อระบบ Bretton Woods ในช่วงเริ่มต้น มูลค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 100.000 ตั้งแต่นั้นมามีการซื้อขายสูงถึง 164.7200 ในเดือนกุมภาพันธ์ 1985 และต่ำสุดที่ 70.698 ในวันที่ 16 มีนาคม 2008องค์ประกอบของ "ตลาด" มีการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียว เมื่อสกุลเงินยุโรปหลายสกุลถูกลดทอนโดยเงินยูโรเมื่อต้นปี 2542 นักวิจารณ์บางคนกล่าวว่าการประกอบ "ตลาด" นั้นเกินกำหนดสำหรับการแก้ไขเช่นจีน, เม็กซิโก เกาหลีใต้และบราซิลเป็นคู่ค้ารายใหญ่ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี ขณะที่สวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีต่อไป

การคำนวณ US Dollar Index

Calculated USDX = 50.14348112 × EURUSD^-0.576 × USDJPY^0.136 × GBPUSD^-0.119 × USDCAD^0.091 × USDSEK^0.042 × USDCHF^0.036

  1. ยูโร (EUR): 57.6 % เปอร์เซ็นต์
  2. เยนญี่ปุ่น (JPY): 13.6 % เปอร์เซ็นต์
  3. ปอนด์อังกฤษ (GBP): 11.9 %เปอร์เซ็นต์
  4. ดอลลาร์แคนาดา (CAD): 9.1 % เปอร์เซ็นต์
  5. โครนาสวีเดน (SEK): 4.2 % เปอร์เซ็นต์
  6. ฟรังก์สวิส (CHF): 3.6 %เปอร์เซ็นต์

ดัชนีดอลลาร์คำนวณโดย Reuters แบบเรียลไทม์ทุก ๆ 15 วินาทีตามราคาสปอตของดัชนีสกุลเงินอ้างอิง ราคาที่ใช้ในการคำนวณคือจุดกึ่งกลางระหว่างราคาเสนอ/ข้อเสนอตามหนังสือของ Reuters ในสกุลเงินที่เป็นส่วนประกอบ จากนั้นใบเสนอราคาแบบเรียลไทม์จะถูกส่งไปยัง Intercontinental Exchange จากนั้นจึงแจกจ่ายให้กับผู้จัดหาข้อมูลรายอื่น

คุณสามารถซื้อขายเงินสดหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐและตัวเลือกในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านั้นบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของ ICE เท่านั้น มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดอลลาร์คือ $1 000 x มูลค่าดัชนี ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง 1 จุดเต็มในดัชนีจะมีมูลค่า $1 000 (หากคุณซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งสัญญาที่ 81.000 และดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 82.000 แสดงว่าคุณ รับ $1,000) ขนาดขีดต่ำสุด (เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด) คือ 0.005 ซึ่งมีมูลค่า 5 ดอลลาร์ ดังนั้นแต่ละขีดขึ้นหรือลงจะได้รับหรือเสียค่าใช้จ่าย 5 ดอลลาร์ต่อสัญญา

US Dollar Index คืออะไร? ทำความเข้าใจกับ US Dollar Index

องค์ประกอบของดัชนี US Dollar

สกุลเงินใดบ้างที่รวมอยู่ในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยสกุลเงินหลัก 6 สกุล ได้แก่ ยูโร เยนญี่ปุ่น อังกฤษ ปอนด์ ดอลลาร์แคนาดา โครนาสวีเดน และฟรังก์สวิส ก่อนการสร้างเงินยูโร USDX ดั้งเดิมมีสิบสกุลเงิน—สกุลเงินที่รวมอยู่ในปัจจุบัน (แต่ไม่ใช่ยูโร) บวกกับเครื่องหมายเยอรมันตะวันตก, ฟรังก์ฝรั่งเศส, ลีราอิตาลี, Du

สถิติ US Dollar Index ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

การศึกษานี้ตรวจสอบผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นของดัชนีหุ้นสหรัฐและยุโรป ดัชนีความผันผวนโดยนัย (IV) และการคาดการณ์ความถูกต้องของดัชนี IV จากข้อมูลรายวันของเดือนมกราคม 2555 ถึงธันวาคม 2563 โดยใช้การประเมินนอกกลุ่มตัวอย่าง โควิด-19. ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นว่ากรณีการเสียชีวิตและการฟื้นตัวของ COVID-19 มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อ S&P 500, DJIA และ NASDAQ 100 ในทางกลับกัน VIX, VXD และ VXN แสดงความเชื่อมโยงเชิงลบ อีกครั้ง เรายังสังเกตผลกระทบที่สำคัญของ COVID-19 ต่อราคาซื้อขายหุ้นและการคาดการณ์ความผันผวน นอกจากนี้ หลักฐานของการคาดการณ์แบบจุดนั้นน่าเชื่อถือสำหรับดัชนี IV ของยุโรปมากกว่าดัชนี IV ของสหรัฐอเมริกา สุดท้ายนี้ การศึกษานี้จะตรวจสอบประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลของดัชนี IV ในตลาดการเงินและมีผลกับนักลงทุนเกี่ยวกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการลดความเสี่ยงในการลงทุนในสถานการณ์แพร่ระบาดในอนาคตที่คล้ายคลึงกัน

US Dollar Index น่าสนใจอย่างไร

ผู้ที่สนใจที่จะเทรดในตลาด Forex หรือคู่เทรดที่มี USD ประกอบด้วยเช่น AUD/USD GBP/USD (XAU/USD) US Dollar Index เป็นข้อมูลที่สำคัญในการประกอบการตัดสินใจในการเทรดเพราะ US Dollar Index ถ่วงน้ำหนักด้วยสกุลเงินยูโรนั้นเกินกว่าครึ่ง ทำให้ US Dollar Index ราคาจะเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามกับสกุลเงินยูโร/ทองคำนั่นเองครับ หลักการใช้ US Dollar Index ในการประกอบการตัดสินใจกับการเทรด เช่น สกุลเงินหลัก XAU/USD/EUR USD/GBP USD/AUD/USD จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน หากนักเทรดสามารถจับทางการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันแล้วนั้น ก็ไม่ยากเลยทีเดียวที่จะสามารถเทรดForex คู่เงินต่าง ๆ เพื่อเก็งกำไร นอกจากนี้การเทรดใน Forex แล้ว เรายังสามารถที่จะใช้ US Dollar Index สามารถเก็งกำไรในสินค้าอื่น ๆ ได้อีก เช่น ราคาทองคำ หรือ น้ำมัน เพราะ US Dollar Index แสดงเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับสินค้าโภคภัณฑ์ ถ้า US Dollar Index เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะลดลงและในทางตรงกันข้ามถ้า US Dollar Index ลดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น

US Dollar Index คืออะไร? ทำความเข้าใจกับ US Dollar Index 

การวิเคราะห์ US Dollar Index

  • วิเคราะห์พื้นฐานของดัชนี US Dollar

การิเคราะห์ดัชนีของ US Dollar ในแต่ละเดือนนั้นจะมีผลมาจากนโยบายการเงินของ Fed ที่เพิ่มและลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เป็นอัตราอ้างอิงสำหรับให้สถานบันการเงินใช้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน หลังจากเทียบเคียงเพื่อเป็นอัตตราดอกเบี้ยเพื่อใช้ปล่อยกู้แบบบุคคลในสถานบันต่างๆ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อราคา US Dollar และคู่สกุลเงินที่มีผลคือยูโร (EUR), เยนญี่ปุ่น (JPY), ดอลลาร์แคนาดา (CAD), ปอนด์อังกฤษ (GBP), โครนาสวีเดน (SEK) และสวิส ฟรังก์ (CHF)

  • การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเกณฑ์ที่สำคัญของดัชนี US Dollar

กราฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสำคัญสำหรับผู้ค้าทั้งในฐานะตลาดที่เป็นสิทธิของตนเองและเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก สามารถใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อยืนยันแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่อไปนี้ และอื่นๆ สินค้าโภคภัณฑ์ราคาเป็น USDคู่สกุลเงินที่มีดอลลาร์สหรัฐ (เช่น คู่สกุลเงินที่ใช้คำนวณมูลค่าดัชนี)หุ้นและดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะลดลง (อย่างน้อยในนาม) เมื่อค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น - และในทางกลับกัน ในทางกลับกัน คู่สกุลเงินมักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับดัชนีดอลลาร์ หาก USD เป็นสกุลเงินหลัก และทิศทางตรงกันข้ามหากเป็นสกุลเงินอ้างอิง แม้ว่า 'กฎ' เหล่านี้จะไม่เป็นความจริงเสมอไปสำหรับหุ้นและดัชนี ภาพจะซับซ้อนกว่า แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ส่งออกของสหรัฐฯ จะพบว่าการส่งออกของตนมีการแข่งขันน้อยลงในระดับสากลเมื่อดอลลาร์แข็งค่า และแข่งขันได้มากขึ้นเมื่ออ่อนค่าลง โดยราคาหุ้นมักเคลื่อนไหวเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของดอลลาร์ .นักเทรดหลายรายยังใช้ดัชนีนี้เพื่อป้องกันควมเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ชดเชยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด USD/JPY ที่ยาวโดยการเปิดชอร์ตในดัชนี Dollar

สรุป

ทำความเข้าใจกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDX)ปัจจุบันดัชนีคำนวณโดยแฟคตอริ่งในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ 6 สกุล ซึ่งรวมถึงยูโร (EUR), เยนญี่ปุ่น (JPY), ดอลลาร์แคนาดา (CAD), ปอนด์อังกฤษ (GBP), โครนาสวีเดน (SEK) และสวิส ฟรังก์ (CHF)จนถึงตอนนี้ เงินยูโรเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของดัชนี ซึ่งคิดเป็น 57.6% ของตะกร้า น้ำหนักของสกุลเงินที่เหลือในดัชนีคือ JPY (13.6%), GBP (11.9%), CAD (9.1%), SEK (4.2%) และ CHF (3.6%)

ดัชนีเริ่มต้นในปี 1973 ด้วยฐาน 100 และค่าตั้งแต่นั้นมาสัมพันธ์กับฐานนี้ ก่อตั้งขึ้นไม่นานหลังจากข้อตกลง Bretton Woods ถูกยุบ ในส่วนหนึ่งของข้อตกลง ประเทศที่เข้าร่วมได้ชำระยอดคงเหลือของตนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งใช้เป็นสกุลเงินสำรอง) ในขณะที่ USD สามารถแปลงเป็นทองคำได้อย่างเต็มที่ในอัตรา 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ประเมินค่าสูงเกินไปทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและความเชื่อมโยงกับวิธีการกำหนดราคาทองคำ ประธานาธิบดี Richard Nixon ตัดสินใจระงับมาตรฐานทองคำชั่วคราว ซึ่งประเทศอื่นๆ สามารถเลือกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ไม่ใช่ราคาทองคำได้ ในปีพ.ศ. 2516 รัฐบาลต่างประเทศหลายแห่งเลือกที่จะปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ยุติข้อตกลงดังกล่าว

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด